Método

Ejercicios: Matrices simétricas

A=AT  A siempre diagonalizableA = A^{T} \ \Rightarrow \ A \text{ siempre diagonalizable}

Si no te acordás cómo se usa, repasá la teoría.

Las 12 actividades recorren los distintos tipos de ejercicio del tema, con tres variantes de cada uno. Si te trabás en una, mirá la solución y seguí con la siguiente.

1. Verificá que A=[5444]A = \begin{bmatrix}-5 & 4 \\ 4 & 4\end{bmatrix} es simétrica y decidí si es diagonalizable.

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1. Comparamos con la transpuesta. AT=[5444]A^T = \begin{bmatrix}-5 & 4 \\ 4 & 4\end{bmatrix}, que coincide con AA.

2. Concluimos que es simétrica. Cumple AT=AA^T = A.

3. Aplicamos el teorema espectral. Toda matriz simétrica con entradas reales es diagonalizable, y además se puede diagonalizar con una base ortonormal.

4. Concluimos. Es diagonalizable, sin necesidad de verificar multiplicidades.

5. Observamos. Es una garantía muy fuerte: para las simétricas nunca hace falta chequear si se puede diagonalizar.

Respuesta: es simétrica, y por el teorema espectral es diagonalizable

2. Hallá los autovalores de la matriz simétrica A=[2112]A = \begin{bmatrix}2 & 1 \\ 1 & 2\end{bmatrix} y verificá que son reales.

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1. Calculamos el polinomio característico. p(λ)=(2λ)21=λ24λ+3p(\lambda) = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3

2. Factorizamos. p(λ)=(λ1)(λ3)p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)

3. Leemos las raíces. λ1=1\lambda_1 = 1 y λ2=3\lambda_2 = 3, los dos reales.

4. Confirmamos el teorema. El teorema espectral garantiza que toda matriz simétrica real tiene todos sus autovalores reales. Acá se verifica.

5. Comparamos con el caso general. Una matriz cualquiera puede no tener autovalores reales, como la matriz de rotación. Las simétricas nunca tienen ese problema.

Respuesta: los autovalores son 11 y 33, los dos reales

3. Verificá que los autovectores de A=[2112]A = \begin{bmatrix}2 & 1 \\ 1 & 2\end{bmatrix} asociados a autovalores distintos son ortogonales.

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1. Hallamos el autovector de λ=1\lambda = 1. AI=[1111]A - I = \begin{bmatrix}1 & 1 \\ 1 & 1\end{bmatrix}, cuya ecuación es x+y=0x + y = 0: el autovector es (1;1)(1; -1).

2. Hallamos el de λ=3\lambda = 3. A3I=[1111]A - 3I = \begin{bmatrix}-1 & 1 \\ 1 & -1\end{bmatrix}, con ecuación x=yx = y: el autovector es (1;1)(1; 1).

3. Calculamos el producto interno. (1;1),(1;1)=11=0\langle (1; -1), (1; 1) \rangle = 1 - 1 = 0

4. Concluimos. Son ortogonales.

5. Generalizamos. En una matriz simétrica los autovectores de autovalores distintos siempre son ortogonales. Es otra parte del teorema espectral.

Respuesta: son ortogonales: el producto interno vale 00

4. Decidí si toda matriz diagonalizable es simétrica.

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1. Vemos qué dice el teorema. El teorema espectral dice que toda simétrica es diagonalizable, pero no afirma lo contrario.

2. Buscamos un contraejemplo. Tomamos A=[1203]A = \begin{bmatrix}1 & 2 \\ 0 & 3\end{bmatrix}, que es triangular.

3. Verificamos que sea diagonalizable. Sus autovalores son 11 y 33, distintos, así que es diagonalizable.

4. Verificamos que no sea simétrica. AT=[1023]A^T = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ 2 & 3\end{bmatrix}, que no coincide con AA.

5. Concluimos. Hay matrices diagonalizables que no son simétricas, así que la implicación vale en un solo sentido.

Respuesta: no: hay matrices diagonalizables que no son simétricas

5. Verificá que A=[1552]A = \begin{bmatrix}-1 & -5 \\ -5 & 2\end{bmatrix} es simétrica y decidí si es diagonalizable.

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1. Comparamos con la transpuesta. AT=[1552]A^T = \begin{bmatrix}-1 & -5 \\ -5 & 2\end{bmatrix}, que coincide con AA.

2. Concluimos que es simétrica. Cumple AT=AA^T = A.

3. Aplicamos el teorema espectral. Toda matriz simétrica con entradas reales es diagonalizable, y además se puede diagonalizar con una base ortonormal.

4. Concluimos. Es diagonalizable, sin necesidad de verificar multiplicidades.

5. Observamos. Es una garantía muy fuerte: para las simétricas nunca hace falta chequear si se puede diagonalizar.

Respuesta: es simétrica, y por el teorema espectral es diagonalizable

6. Hallá los autovalores de la matriz simétrica A=[5225]A = \begin{bmatrix}5 & 2 \\ 2 & 5\end{bmatrix} y verificá que son reales.

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1. Calculamos el polinomio característico. p(λ)=(5λ)24=λ210λ+21p(\lambda) = (5-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 10\lambda + 21

2. Factorizamos. p(λ)=(λ3)(λ7)p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 7)

3. Leemos las raíces. λ1=3\lambda_1 = 3 y λ2=7\lambda_2 = 7, los dos reales.

4. Verificamos con la traza y el determinante. La traza es 10=3+710 = 3 + 7 y el determinante es 254=21=3725 - 4 = 21 = 3 \cdot 7: coherente.

5. Miramos el patrón. En una simétrica de la forma [abba]\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} los autovalores son siempre a+ba + b y aba - b.

6. Confirmamos el teorema. Salieron reales, como garantiza el teorema espectral para toda matriz simétrica real.

Respuesta: los autovalores son 33 y 77, los dos reales

7. Verificá que los autovectores de A=[4334]A = \begin{bmatrix}4 & 3 \\ 3 & 4\end{bmatrix} asociados a autovalores distintos son ortogonales.

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1. Hallamos los autovalores. p(λ)=(4λ)29p(\lambda) = (4-\lambda)^2 - 9, con raíces λ1=1\lambda_1 = 1 y λ2=7\lambda_2 = 7.

2. Hallamos el autovector de λ=1\lambda = 1. AI=[3333]A - I = \begin{bmatrix}3 & 3 \\ 3 & 3\end{bmatrix}, con ecuación x+y=0x + y = 0: el autovector es (1;1)(1; -1).

3. Hallamos el de λ=7\lambda = 7. A7I=[3333]A - 7I = \begin{bmatrix}-3 & 3 \\ 3 & -3\end{bmatrix}, con ecuación x=yx = y: el autovector es (1;1)(1; 1).

4. Calculamos el producto interno. (1;1),(1;1)=11=0\langle (1; -1), (1; 1) \rangle = 1 - 1 = 0: son ortogonales.

5. Comparamos con el caso anterior. Los autovectores son los mismos que los de otra simétrica con la misma forma, aunque los autovalores cambien. Eso pasa porque las dos son del tipo [abba]\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}.

6. Confirmamos el teorema. La ortogonalidad no depende de los números: está garantizada por la simetría.

Respuesta: son ortogonales: los autovectores son (1;1)(1; -1) y (1;1)(1; 1), con producto interno 00

8. Decidí si toda matriz simétrica es inversible.

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1. Separamos los dos conceptos. La simetría dice que AT=AA^T = A; la inversibilidad depende de que el determinante no sea cero. Son condiciones distintas.

2. Buscamos un contraejemplo. Tomamos A=[1111]A = \begin{bmatrix}1 & 1 \\ 1 & 1\end{bmatrix}, que cumple AT=AA^T = A.

3. Calculamos su determinante. 1111=01 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 0, así que no es inversible.

4. Lo confirmamos con los autovalores. p(λ)=(1λ)21=λ22λp(\lambda) = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 2\lambda, con raíces 00 y 22. El autovalor cero confirma que no es inversible.

5. Concluimos. No: hay matrices simétricas no inversibles.

6. Aclaramos qué sí garantiza la simetría. Garantiza autovalores reales, autovectores ortogonales y diagonalizabilidad. Nada de eso impide que alguno de los autovalores sea cero.

Respuesta: no: por ejemplo [1111]\begin{bmatrix}1 & 1 \\ 1 & 1\end{bmatrix} es simétrica y tiene determinante cero

9. Verificá que A=[2553]A = \begin{bmatrix}2 & -5 \\ -5 & 3\end{bmatrix} es simétrica y decidí si es diagonalizable.

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1. Comparamos con la transpuesta. AT=[2553]A^T = \begin{bmatrix}2 & -5 \\ -5 & 3\end{bmatrix}, que coincide con AA.

2. Concluimos que es simétrica. Cumple AT=AA^T = A.

3. Aplicamos el teorema espectral. Toda matriz simétrica con entradas reales es diagonalizable, y además se puede diagonalizar con una base ortonormal.

4. Concluimos. Es diagonalizable, sin necesidad de verificar multiplicidades.

5. Observamos. Es una garantía muy fuerte: para las simétricas nunca hace falta chequear si se puede diagonalizar.

Respuesta: es simétrica, y por el teorema espectral es diagonalizable

10. Verificá que la matriz simétrica A=[1221]A = \begin{bmatrix}1 & 2 \\ 2 & 1\end{bmatrix} tiene autovalores reales, y compará con B=[1221]B = \begin{bmatrix}1 & 2 \\ -2 & 1\end{bmatrix}, que no es simétrica.

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1. Calculamos el polinomio de AA. p(λ)=(1λ)24=λ22λ3p(\lambda) = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3.

2. Hallamos sus raíces. p(λ)=(λ3)(λ+1)p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 1), así que los autovalores son 33 y 1-1: los dos reales.

3. Calculamos el polinomio de BB. p(λ)=(1λ)2+4=λ22λ+5p(\lambda) = (1-\lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5.

4. Miramos el discriminante. 420=164 - 20 = -16, negativo: no hay raíces reales.

5. Comparamos. AA y BB se diferencian en un solo signo, pero AA es simétrica y BB no. La simétrica tiene autovalores reales y la otra no.

6. Sacamos la lectura. Que los autovalores sean reales no es casualidad ni depende de los números elegidos: es una garantía del teorema espectral, y sin simetría esa garantía desaparece.

Respuesta: AA tiene autovalores 33 y 1-1, reales; BB no tiene autovalores reales

11. Demostrá que en una matriz simétrica los autovectores de autovalores distintos son ortogonales.

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1. Planteamos la situación. Sea AA simétrica, con Av1=λ1v1Av_1 = \lambda_1 v_1 y Av2=λ2v2Av_2 = \lambda_2 v_2, donde λ1λ2\lambda_1 \neq \lambda_2.

2. Escribimos un producto de dos formas. Consideramos Av1,v2\langle Av_1, v_2 \rangle y lo calculamos por los dos lados.

3. Lo calculamos usando el primer autovector. Av1,v2=λ1v1,v2=λ1v1,v2\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle.

4. Lo calculamos pasando AA al otro lado. Por ser simétrica, Av1,v2=v1,Av2=λ2v1,v2\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle.

5. Igualamos y agrupamos. λ1v1,v2=λ2v1,v2\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle, o sea (λ1λ2)v1,v2=0(\lambda_1 - \lambda_2)\langle v_1, v_2 \rangle = 0.

6. Concluimos. Como λ1λ2\lambda_1 \neq \lambda_2, el primer factor no es cero, así que v1,v2=0\langle v_1, v_2 \rangle = 0: los autovectores son ortogonales. La simetría entra en el paso donde AA pasa de un lado al otro del producto interno.

Respuesta: son ortogonales: la simetría permite pasar AA de un lado al otro del producto interno, y de ahí sale (λ1λ2)v1,v2=0(\lambda_1 - \lambda_2)\langle v_1, v_2 \rangle = 0

12. Decidí si la suma de dos matrices simétricas es simétrica, y si el producto de dos simétricas lo es.

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1. Verificamos la suma. Si AT=AA^T = A y BT=BB^T = B, entonces (A+B)T=AT+BT=A+B(A + B)^T = A^T + B^T = A + B: la suma es simétrica.

2. Planteamos el producto. (AB)T=BTAT=BA(AB)^T = B^T A^T = BA, usando que la transpuesta de un producto invierte el orden.

3. Vemos la condición. (AB)T=AB(AB)^T = AB solo si BA=ABBA = AB, o sea si las dos matrices conmutan, cosa que en general no pasa.

4. Buscamos un contraejemplo. A=[1000]A = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 0\end{bmatrix} y B=[0110]B = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ 1 & 0\end{bmatrix} son simétricas, pero AB=[0100]AB = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix}, que no lo es.

5. Concluimos. La suma siempre es simétrica; el producto no, salvo que las matrices conmuten.

6. Sacamos la lectura. Las simétricas forman un subespacio vectorial, porque la suma y el producto por escalares las preservan. Pero no son cerradas para el producto de matrices.

Respuesta: la suma siempre es simétrica; el producto solo si las dos matrices conmutan

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